Statistische Entscheidungstheorie: Entscheidungstypen, Entscheidungsrahmen und Entscheidungskriterien Wirtschaft

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Entscheidungstypen, Entscheidungsrahmen und Entscheidungskriterien der statistischen Entscheidungstheorie!

Inhalt

1. Einleitung

2. Entscheidungstypen

3. Logischer Entscheidungsrahmen

4. Wahl der Entscheidungskriterien

1. Einleitung:

Jeder Einzelne muss einige Entscheidungen hinsichtlich seiner täglichen Aktivitäten treffen. Die Entscheidungen routinemäßiger Natur sind nicht mit hohen Risiken verbunden und sind folglich trivial. Wenn Unternehmensleiter Entscheidungen treffen, wirken sich ihre Entscheidungen auf andere Personen wie die Konsumenten des Produkts, Anteilseigner der Geschäftseinheit und Mitarbeiter der Organisation aus.

Solche Entscheidungen, die andere Menschen in der Gesellschaft betreffen, erfordern eine sehr sorgfältige und objektive Analyse ihrer Folgen. Die Aufgabe des Statistikers ist es, ein Entscheidungsproblem in seine einfachen Bestandteile aufzuteilen und zu untersuchen, ob einer oder einige von ihnen für eine wissenschaftliche Behandlung geeignet sind. Daher versucht er, eine Methode zu entwickeln, mit der diese Bestandteile zu einer kohärenten und konsistenten Problementscheidung zusammengefügt werden können als Ganzes.

Er bemüht sich zu erkennen, ob ein Verhaltensmuster vorliegt, das für einen bestimmten Entscheidungsprozess relevant ist, und ob es konsistent genug ist, um in Form einer Regel ausgedrückt zu werden. Der beste Weg, um herauszufinden, ob es eine Übereinstimmung gibt, ist die Festlegung bestimmter Standards, um eine bestimmte Situation zu beurteilen.

Diese Standards basieren auf früheren Erfahrungen oder auf dem Wissen über vergangene Ereignisse. Der Business-Entscheider kann mit Hilfe einiger Standards und Tools seine Arbeit erleichtern. Hier hat der Statistiker die Aufgabe, solche Standards und Messinstrumente zu entwickeln.

2. Entscheidungstypen:

Die Entscheidungsprobleme können in fünf Typen eingeteilt werden.

1. Entscheidungsfindung unter Sicherheit:

Es gibt einige Probleme, bei denen der Entscheider fast vollständige Informationen erhält, so dass er alle Fakten über den Zustand der Natur kennt und wiederum, welcher Zustand der Natur auftreten würde, und auch die Folgen des Zustandes der Natur. In einer solchen Situation ist das Problem der Entscheidungsfindung einfach, weil der Entscheidungsträger nur die Strategie wählen muss, die sich hinsichtlich des Nutzens maximal auszahlt.

In Fällen, in denen die Strategiezeilen normalerweise sehr groß sind und es nicht einmal möglich ist, sie aufzulisten, müsste zur Erreichung der optimalen Strategie die Technik der operativen Forschung wie lineare und nichtlineare Programmierung und geometrische Programmierung verwendet werden.

2. Entscheidungsfindung unter Risiko:

Ein Problem dieser Art entsteht, wenn der Naturzustand unbekannt ist, aber aufgrund objektiver oder empirischer Beweise können wir möglicherweise verschiedenen Naturzuständen Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Bei einer Reihe von Problemen, die auf historischen Daten und Erfahrungen der Vergangenheit beruhen, können wir verschiedenen Naturzuständen Wahrscheinlichkeiten zuordnen. In solchen Fällen ist die Auszahlungsmatrix von großer Hilfe, um eine optimale Entscheidung zu erreichen, indem den verschiedenen Naturzuständen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden.

3. Entscheidungsfindung unter Unsicherheit:

Der Entscheidungsprozess unter Unsicherheitsbedingungen findet statt, wenn kaum Kenntnis von Naturzuständen und keine objektiven Informationen über die Eintrittswahrscheinlichkeiten vorliegen. In solchen Fällen des Fehlens historischer Daten und der relativen Häufigkeit kann die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des bestimmten Naturzustandes nicht angegeben werden.

Solche Situationen treten auf, wenn ein neues Produkt eingeführt oder eine neue Anlage errichtet wird. Natürlich werden auch in solchen Fällen einige Marktumfragen durchgeführt und relevante Informationen gesammelt, obwohl es im Allgemeinen nicht ausreicht, eine Wahrscheinlichkeitszahl für das Auftreten eines bestimmten Naturzustands anzugeben.

4. Entscheidungsfindung unter Teilinformationen:

Diese Art von Situation liegt irgendwo zwischen den Risikobedingungen und den Bedingungen der Ungewissheit. In Bezug auf die Risikobedingungen haben wir gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens verschiedener Naturzustände als Grundlage der Erfahrungen der Vergangenheit bekannt ist, und unter Unsicherheitsbedingungen sind solche Daten nicht verfügbar. Es gibt jedoch viele Situationen, in denen Daten teilweise verfügbar sind. Unter solchen Umständen können wir sagen, dass die Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Teilinformationen erfolgt.

5. Entscheidungsfindung unter Konflikt

Eine Konfliktbedingung soll auftreten, wenn es sich um einen rationalen Gegner und nicht um einen Naturzustand handelt. Der Entscheidungsträger muss daher eine Strategie wählen, die die Aktion oder Gegenaktion seines Gegners berücksichtigt. Markenwettbewerb, Militärwaffen, Marktplatz usw. sind Probleme, die in diese Kategorie fallen. Die Strategieentscheidung wird als Grundlage der Spieltheorie getroffen, bei der ein Entscheidungsträger die Aktion des Gegners antizipiert und dann seine eigene Strategie festlegt.

3. Logischer Entscheidungsrahmen:

Das Hauptziel des Studiums der Entscheidungstheorie besteht darin, das Problem in einen geeigneten logischen Rahmen zu stellen. Es beinhaltet die Identifizierung des Problems. Persönliche Wahrnehmung und Innovationsfähigkeit sind zwei wesentliche Faktoren zur Identifizierung des Problems. Anschließend werden alternative Handlungsoptionen generiert und schließlich Kriterien entwickelt, anhand derer die verschiedenen Alternativen bewertet werden können, um die beste Auswahl zu treffen.

Die grundlegenden Komponenten einer Entscheidungssituation sind folgende:

1. Apostelgeschichte

Es gibt viele alternative Vorgehensweisen für jedes Entscheidungsproblem. Es müssen jedoch nur einige relevante Alternativen berücksichtigt werden. Beispielsweise kann das Unternehmen entscheiden, seine Waren innerhalb des Staates oder des Landes oder über die Landesgrenzen hinaus zu vermarkten. Hier gibt es drei Alternativen. Möglicherweise gibt es mehrere solcher Alternativen. Die endgültige Wahl eines Einzelnen hängt von den Auszahlungen jeder Strategie ab.

2. Staaten der Natur:

Es gibt solche möglichen Ereignisse oder Naturzustände, die unsicher sind, aber für die Wahl eines der alternativen Handlungen unerläßlich sind. Der Radiohändler weiß beispielsweise nicht, wie viele Funkgeräte er verkaufen kann. Es besteht ein gewisses Maß an Unsicherheit, weshalb er nicht entscheiden kann, wie viele Radios gekauft werden sollen. Diese Unsicherheit wird als Naturzustand oder Weltzustand bezeichnet.

3. Ergebnisse:

Es ergibt sich ein Ergebnis der Kombination aller wahrscheinlichen Handlungen und möglichen Naturzuständen. Dies wird ansonsten als bedingter Wert bezeichnet. Das Ergebnis ist nicht wesentlich, es sei denn, wir berechnen die Auszahlungen in Bezug auf den monetären Gewinn oder Verlust für jedes Ergebnis. Ergebnis bezieht sich also auf das Ergebnis der Kombination einer Handlung und jedes der Naturzustände.

4. Auszahlung:

Die Auszahlung bezieht sich auf den monetären Gewinn oder Verlust aus jedem Ergebnis. Dies kann auch im Hinblick auf Kosteneinsparungen oder Kalkeinsparungen sein, aber der Ausdruck von Auszahlungen sollte immer quantitativ sein, um eine genaue Analyse zu unterstützen. Wenn der Wert des Outputs direkt als Gewinn ausgedrückt wird, wird dies als Auszahlung bezeichnet. Die Berechnung der Auszahlung oder des Nutzens jedes Ergebnisses muss sorgfältig erfolgen.

5. Erwartete Werte jedes Gesetzes

In der praktischen Geschäftssituation bestehen Risiken und Unsicherheiten. Im Falle des Risikos ist die Wahrscheinlichkeit jedes Naturzustandes bekannt und in Unsicherheit unbekannt. Daher muss jedes wahrscheinliche Ergebnis einer Handlung hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet werden.

Der erwartete Wert einer bestimmten Handlung kann nach folgender Formel berechnet werden:

Wenn sich P 1 bis P n auf Ereigniswahrscheinlichkeiten der Ereignisse E 1 bis E n und O ij bezieht, werden die Auszahlungen des Ergebnisses mit der Kombination jedes Ereignisses und jeder Handlung durchgeführt. Der erwartete Wert jeder Alternative wird somit unter Bezugnahme auf die jedem Naturzustand zugewiesene Wahrscheinlichkeit berechnet.

4. Wahl der Entscheidungskriterien:

Die Art der Entscheidungskriterien würde wie folgt von der Art der Entscheidungssituation abhängen:

1. Unter Sicherheitsbedingungen:

Unter dieser Bedingung; Für jede Strategie gibt es eine Auszahlung. Die Auszahlung stellt den Grad der Erreichung des Ziels dar. Daher wird die größte Auszahlung ausgewählt und die entsprechende Strategie ausgewählt.

2. Unter Risikobedingungen:

Unter Risikobedingungen gäbe es mehr als einen Naturzustand, aber die Wahrscheinlichkeiten ihres Auftretens sind aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit bekannt. Die Strategie mit der maximalen Auszahlung wird ausgewählt.

3. Unter den Bedingungen der Ungewissheit:

Unter Unsicherheitsbedingungen haben wir keine Wahrscheinlichkeiten für den Naturzustand. Daher sind für jede Alternative nur Auszahlungen oder Dienstprogramme bekannt. Über die Wahrscheinlichkeit eines jeden Naturzustandes ist jedoch nichts bekannt. Das Problem wird komplexer und die Persönlichkeit des Entscheidungsträgers spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Strategie.

Die folgenden Kriterien werden im Allgemeinen eingehalten:

(1) Maximin-Kriterium:

Die Strategie mit der höchsten Mindestauszahlung wird ausgewählt. Der Grund für dieses Kriterium ist, dass der Pessimismus unter Unsicherheit nicht irrational ist. Die Idee ist, das Schlimmste zu vermeiden. Bei diesem Kriterium wird das Motiv der Selbsterhaltung berücksichtigt.

(2) Maximax-Kriterium:

Wenn der Entscheidungsträger von Natur aus ein Optimist ist, würde er immer denken, dass der Naturzustand aus seiner Sicht der beste wäre. Er wird die erwartete Auszahlung aller Strategien herausfinden und die Strategie aufgreifen, die die maximale Auszahlung aller Strategien ermöglicht. Er wird immer denken, dass der Naturzustand günstig wäre.

(3) Minimax-Regret-Kriterium:

Wenn das Kriterium in Bezug auf Kosten oder Bedauern liegt, würde der Entscheidungsträger die Strategie wählen, in der das maximale Bedauern oder die Kosten am niedrigsten sind. Die Bedauern müssen für jeden Rechtsakt unter Berücksichtigung der besten Auszahlung der verschiedenen Alternativakte berechnet werden.

(4) Laplace-Kriterium:

Unter diesem Kriterium wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Naturzustandes unter Ungewissheitswahrscheinlichkeit völlig unbekannt ist, und es wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines jeden Naturzustandes gleich ist. Danach wird die Strategie gewählt, die die erwartete Auszahlung maximiert.

(5) Subjektives erwartetes Nutzkriterium:

Bei diesem Kriterium wird nicht nur das Wissen aus vergangenen Erfahrungen, sondern auch das Urteil des Entscheidungsträgers berücksichtigt, wenn den Naturzuständen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden. Bei diesem Kriterium wird der erwartete Wert daher berechnet, indem die hinteren Wahrscheinlichkeiten in Bezug auf den Naturzustand anstelle der gegebenen früheren Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt werden.